Abstract
Le but de cet article est d’étudier les équations d’évolution non linéaires monotones à entrées stochastiques du type suivant:\(\frac{{dy}}{{dt}}\left( {t; } \right) + A\left( t \right)y\left( {; } \right) = g \left( {t; } \right) + \frac{{df}}{{dt}}\left( {t; } \right)\) oùA(t) est une famille d’opérateurs monotones d’un espace de BanachV dans son dualV′. Il s’agit d’une généralisation à des équations aux dérivées partielles des travaux de Ito sur les équations différentielles stochastiques.
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Bibliographie
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Bensoussan, A., Temam, R. Equations aux derivees partielles stochastiques non lineaires. Israel J. Math. 11, 95–129 (1972). https://doi.org/10.1007/BF02761449
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF02761449