Zusammenfassung
Unter der Voraussetzung, da\ das betrachtete Risiko nach einer zusammengesetzten Poissonverteilung verteilt ist, geben wir quantitative (exponentielle) Schranken für die Wahrscheinlichkeit an, da\ es die nach dem Erwartungswertbzw. Standardabweichungsprinzip berechneten PrÄmien übersteigt.
Summary
Under the assumption that the considered risk is distributed according to a compound Poisson distribution we give quantitative (exponential) bounds for the probability of claims exceeding premiums that are given according to the loaded pure risk principle and to the Σ-loading principle.
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references
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Michel, R. On probabilities of large claims that are compound Poisson distributed. Blätter DGVFM 21, 207–211 (1993). https://doi.org/10.1007/BF02809404
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DOI: https://doi.org/10.1007/BF02809404