Access this chapter
Tax calculation will be finalised at checkout
Purchases are for personal use only
Preview
Unable to display preview. Download preview PDF.
References
J. Azéma: Sur les fermés aléatoires. Sém. Probas XIX. Lect. Notes in Maths. 1123. Springer (1985).
Ph. Biane, M. Yor: Quelques précisions sur le méandre brownien. Bull. Sciences Maths, 2ème série, 112, p. 101–109 (1988).
Ph. Biane, M. Yor: Valeurs principales associées aux temps locaux browniens. Bull. Sciences Maths., 2ème série, 111, p. 23–101 (1987).
N. Bouleau, M. Yor: Sur la variation quadratique des temps locaux de certaines semi-martingales. C.R. Acad. Sci. Paris, t. 292 (2 Mars 1981), p. 491–494.
K.L. Chung: Excursions in Brownian motion. Ark. för Math., vol. 14, p. 155–177 (1976).
M. Emery: On Azéma's martingales. Dans ce volume.
J.P. Imhof: Density factorizations for Brownian motion, meander and the three-dimensional Bessel process, and applications. J. App. Proba. t. 21, p. 500–510 (1984).
Th. Jeulin: Application de la théorie du grossissement à l'étude des temps locaux browniens. In: "Grossissements de filtrations: exemples et applications" Lect. Notes in Maths. 1118. Springer (1985).
N.N. Lebedev: Special functions and their applications. Dover Publications, Inc., New-York (1972).
P.A. Meyer: A new example of chaotic representation. A paraître dans les Proceedings du: IXth International Congress on Mathematical Physics, Swansea (July 1988).
S.A. Molchanov, E. Ostrovski: Symmetric stable processes as traces of degenerate diffusion processes. Theory of Prob. and its Appl. vol. XIV, no 1, p. 128–131 (1969).
E. Perkins: Local time is a semi-martingale. Zeitschrift für Wahr., 60, p. 79–118 (1982).
J.W. Pitman: Stationary excursions. Sém. Probas. XXI. Lect. Notes in Maths. 1247. Springer (1987).
J.W. Pitman, M. Yor: A decomposition of Bessel bridges. Zeitschrift für Wahr, 59, p. 425–457 (1982).
J. Ruiz de Chavez: Le théorème de Paul Lévy pour des mesures signées. Sém. Probas XVIII. Lect. Notes in Maths 1059, p. 245–255. Springer (1984).
F. Spitzer: Some theorems on two-dimensional Brownian motion. Trans. Amer. Math. Soc. vol. 87, p. 187–197 (1958).
C. Stricker, M. Yor: Calcul stochastique dépendant d'un paramètre. Zeitschrift für Wahr., 45, p. 109–133 (1978).
T. Yamada: On some representations concerning stochastic integrals. Prob. Math. Stat, vol. 4, fasc. 2, p. 153–166 (1984).
M. Yor: Sur la transformée de Hilbert des temps locaux browniens et une extension de la formule d'Itô. Sém. Probas. XVI, Lect. Notes in Maths. 920, p. 238–247, Springer (1982).
M. Yor: Intertwinings of Bessel processes. Technical Report. University of California, Berkeley (1988).
Author information
Authors and Affiliations
Editor information
Rights and permissions
Copyright information
© 1989 Springer-Verlag
About this paper
Cite this paper
Azéma, J., Yor, M. (1989). Etude d'une martingale remarquable. In: Azéma, J., Yor, M., Meyer, P.A. (eds) Séminaire de Probabilités XXIII. Lecture Notes in Mathematics, vol 1372. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/BFb0083962
Download citation
DOI: https://doi.org/10.1007/BFb0083962
Published:
Publisher Name: Springer, Berlin, Heidelberg
Print ISBN: 978-3-540-51191-5
Online ISBN: 978-3-540-46176-0
eBook Packages: Springer Book Archive