Lösungsvorschläge für stochastische Zielprogramme

Zusammenfassung

Für ein stochastisches Zielprogramm der Form

$$ \begin{array}{*{20}{c}} {{{G}_{x}} + \bar{V} \geqslant {{y}^{x}}} \\ {s.d.{{{\text{A}}}_{x}}\left( \leqslant \right)b} \\ {x \geqslant 0} \\ \end{array} $$

werden deterministische Ersatzprobleme vorgeschlagen, indem

• 1.) die Wahrscheinlichkeit der Zielerreichung maximiert bzw.

• 2.) die Wahrscheinlichkeit der Nicht-Zielerreichung minimiert wird.