Zusammenfassung
Traditionellerweise liegt den bisherigen Analysen von ökonomischen Zeitreihen das sog. “Vierkomponenten-Modell“ zugrunde:
d.h. es wird postuliert, daß sich eine gegebene Zeitreihe Xt in drei ökonomisch interpretierbare Komponenten zerlegen lasse — nämlich in eine “Trend“-Komponente Tt, eine “Konjunktur“-Komponente Kt und eine “Saison“-Komponente St — sowie in eine ökonomisch nicht interpretierbare “irreguläre“ Komponente It.. Für eine Zeitreihenanalyse, die unter einer vorzugebenden Zielsetzung vorgenommen werden soll, ist eine solche Modellvorstellung ohne eine genauere Spezifikation dieser Komponenten natürlich noch viel zu vage. Obwohl jeder Ökonom mit den Komponenten T, K und S im allgemeinen mehr oder weniger präzise Vorstellungen verknüpft — seien sie nun theoretisch oder empirisch fundiert (oder beides) reichen diese in der Regel nicht aus, um auf ihrer Basis praktische Zeit-reihenanalyse zu betreiben. Dies ist im wesentlichen darauf zurückzuführen, daß die heute verfügbaren ökonomischen Theorien, wie z.B. Wachstums- und Konjunkturtheorie, nicht in der Lage sind, etwa den Verlauf der Komponenten T und K bei einer konkret vorliegenden Zeitreihe zu “erklären“, ganz abgesehen davon, daß es “die“ Wachtums- bzw. Konjunkturtheorie schlechthin gar nicht gibt.
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Literatur
STIER, W.; Konstruktion und Einsatz von Digitalfiltern zur Analyse und Prognose ökonomischer Zeitreihen. Forschungsberichte des Landes Nordrhein-Westfalen Opladen 1978.
ders.: Verfahren zur Analyse saisonaler Schwankungen in Zeitreihen (erscheint vorauss. im Springer-Verlag)
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© 1980 Springer-Verlag Berlin Heidelberg
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Stier, W. (1980). Neuere Ansaetze in der Zeitreihenanalyse. In: Henn, R., Schips, B., Stähly, P. (eds) Quantitative Wirtschafts- und Unternehmensforschung. Springer, Berlin, Heidelberg. https://doi.org/10.1007/978-3-642-67616-1_9
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