Zusammenfassung
Die wichtigste Anwendung des Itô-Kalküls in der Finanzmathematik ist die der Optionsbewertung. Dabei ist das bekannteste Ergebnis die Black-Scholes-Formel für die Bewertung europäischer Call- und Put-Optionen. Dies wurde auch durch die Verleihung des Nobelpreises für Wirtschaftswissenschaften an Robert Merton und Myron Scholes im Jahr 1997 für ihre Arbeiten zur Black-Scholes-Formel gewürdigt. Fischer Black lebte zu diesem Zeilpunkt bereits nicht mehr.
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© 2009 Vieweg+Teubner | GWV Fachverlage GmbH, Wiesbaden
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Korn, R., Korn, E. (2009). Optionsbewertung. In: Optionsbewertung und Portfolio-Optimierung. Vieweg+Teubner Verlag. https://doi.org/10.1007/978-3-322-83210-8_3
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DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-322-83210-8_3
Publisher Name: Vieweg+Teubner Verlag
Print ISBN: 978-3-528-16982-4
Online ISBN: 978-3-322-83210-8
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